Coupled Ito equations of continuous quantum state measurement and estimationDIOSI, Lajos; KONRAD, Thomas; SCHERER, Artur et al.Journal of physics. A, mathematical and general. 2006, Vol 39, Num 40, issn 0305-4470, L575-L581Article

Parabolic Ito Equations with Mixed in Time ConditionsDOKUCHAEV, Nikolai.Stochastic analysis and applications. 2008, Vol 26, Num 3, pp 562-576, issn 0736-2994, 15 p.Article

Three-level description of the domino cellular automatonCZECHOWSKI, Zbigniew; BIALECKI, Mariusz.Journal of physics. A, Mathematical and theoretical (Print). 2012, Vol 45, Num 15, issn 1751-8113, 155101.1-155101.19Article

Stability radii of some stochastic differential equationsMOROZAN, T.Stochastics and stochastics reports (Print). 1995, Vol 54, Num 3-4, pp 281-291, issn 1045-1129Article

Optimal stabilization of stochastic systemsPHILLIS, Y. A.Journal of mathematical analysis and applications. 1983, Vol 94, Num 2, pp 489-500, issn 0022-247XArticle

THEOREME RELATIF AU COMPORTEMENT LIMITE DE LA SOLUTION D'UNE EQUATION DIFFERENTIELLE STOCHASTIQUE DU TYPE DE DIFFUSIONROOS E.1974; IZVEST. AKAD. NAUK ESTON. S.S.R., FIZ. MAT.; S.S.S.R.; DA. 1974; VOL. 23; NO 4; PP. 353-361; ABS. EST. ANGL.; BIBL. 4 REF.Article

Une extension du calcul d'Itô via le calcul des variations stochastiques = The extension of Itô calculus via the stochastic variation calculusALI SULEYMAN USTUNEL; MALLIAVIN, P.Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences. Série 1, Mathématique. 1985, Vol 300, Num 9, pp 277-279, issn 0249-6291Article

Semi-martingales indexées par une partie de R^d et formule de Itô. Cas continu = Semimartingales indexed by a part of R^d and Itô formula. Continuous caseALLAIN, M.-F.Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete. 1984, Vol 65, Num 3, pp 421-444, issn 0044-3719Article

Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications = An Itô formula for two parameter continuous martingales and some applicationsNUALART, D.Annales de l'Institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques. 1984, Vol 20, Num 3, pp 251-275, issn 0020-2347Article

ON INFINITE DIMENSIONAL ITO'S FORMULA.LIN TF.1975; PROC. AMER. MATH. SOC.; U.S.A.; DA. 1975; VOL. 49; NO 1; PP. 219-226; BIBL. 6 REF.Article

SOBRE EL CARACTER FELLERIANO DE LA SOLUCION DE LA ECUACION DE ITO GENERALIZADA. = SUR LE CARACTERE FELLERIEN DE LA SOLUTION DE L'EQUATION DE ITO GENERALISEEFERNANDEZ VIVAS C; GUTIERREZ JAIMEZ R.1975; TRAB. ESTADIST. INVEST. OPER.; ESP.; DA. 1975; VOL. 26; NO 1-3; PP. 169-178; ABS. ANGL.; BIBL. 8 REF.Article

FORMULE D'ITO GENERALISEE POUR UNE INTEGRALE STOCHASTIQUE ELARGIE SUIVANT UNE MESURE ALEATOIRE DE POISSONKABANOV YU M.1974; USP. MAT. NAUK; S.S.S.R.; DA. 1974; VOL. 29; NO 4; PP. 167-168; BIBL. 3 REF.Article

On the Ito formula of noncausal typeOGAWA, S; SEKIGUCHI, T; YOSIDA, K et al.Proceedings of the Japan Academy. Series A Mathematical sciences. 1984, Vol 60, Num 7, pp 249-251, issn 0386-2194Article

FONCTIONS ALEATOIRES DE DIFFUSION A TEMPS MULTIDIMENSIONNELDALETSKIJ YU L; TSVINTARNAYA ND.1982; UKR. MAT. Z.; ISSN 0041-6053; UKR; DA. 1982; VOL. 34; NO 1; PP. 20-24; BIBL. 4 REF.Article

INTEGRALES STOCHASTIQUES AVEC UN PARAMETRE ET GENERALISATION DE LA FORMULE DE ITO POUR LES SEMIMARTINGALES CONTINUESTROFIMOV EI.1982; IZVESTIJA VYSSIH UCEBNYH ZAVEDENIJ. MATEMATIKA.; ISSN 0021-3446; SUN; DA. 1982; NO 9; PP. 86-88; BIBL. 8 REF.Article

INTEGRALE STOCHASTIQUE RADONIFIANTEGAVEAU B.1973; C.R. ACAD. SCI., A; FR.; DA. 1973; VOL. 276; NO 8; PP. 617-620; BIBL. 6 REF.Serial Issue

COMPACITE RELATIVE DES ENSEMBLES DE MESURES DE PROBABILITE DANS D_0,INFINI(H)GRIGELIONIS B.1973; LITOV. MAT. SBOR.; S.S.S.R.; DA. 1973; VOL. 13; NO 4; PP. 83-96; ABS. LITU. ANGL.; BIBL. 24 REF.Article

FUNCTIONALS OF ITO PROCESSES AS STOCHASTIC INTEGRALS.HAUSSMANN UG.1978; S.I.A.M. J. CONTROL OPTIMIZ.; U.S.A.; DA. 1978; VOL. 16; NO 2; PP. 252-269; BIBL. 5 REF.Article

WHITE NOISE ANALYSIS AND NONLINEAR FILTERING PROBLEMS.HIDA T.1975; APPL. MATH. OPTIMIZ.; GERM.; DA. 1975; VOL. 2; NO 1; PP. 82-89; BIBL. 4 REF.Article

TRANSFORMATION DE SYSTEMES D'EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUESLEBEDEV VA.1972; TEOR. VEROJAT. PRIMEN.; S.S.S.R.; DA. 1972; VOL. 17; NO 4; PP. 748-751; ABS. ANGL.; BIBL. 3 REF.Serial Issue

NECESSARY CONDITIONS FOR CONTINUOUS PARAMETER STOCHASTIC OPTIMIZATION PROBLEMSKUSHNER HJ.1972; S.I.A.M. J. CONTROL.; U.S.A.; DA. 1972; VOL. 10; NO 3; PP. 550-565; BIBL. 16 REF.Serial Issue

A unified approach for studying stochastic stability in the quadratic mean and with probability oneBITSORIS, G.Automatique-productique informatique industrielle. 1985, Vol 19, Num 3, pp 261-279, issn 0296-1598Article

AN EQUIVALENCE RESULT FOR MOMENT STABILITY CRITERIA FOR PARAMETRIC STOCHASTIC SYSTEMS AND ITO EQUATIONS. = UN RESULTAT D'EQUIVALENCE POUR LES CRITERES DE STABILITE DES MOMENTS POUR LES SYSTEMES STOCHASTIQUES PARAMETRIQUES ET LES EQUATIONS D'ITOWILLEMS JL; AEYELS D.1976; INTERNATION. J. SYST. SCI.; G.B.; DA. 1976; VOL. 7; NO 5; PP. 577-590; BIBL. 9 REF.Article

EXISTENCE RESULTS FOR OPTIMAL STOCHASTIC CONTROLS.KUSHNER HJ.1975; J. OPTIMIZ. THEORY APPL.; U.S.A.; DA. 1975; VOL. 15; NO 4; PP. 347-359; BIBL. 15 REF.Article

PARABOLIC ITO EQUATIONS.MARCUS R.1974; TRANS. AMER. MATH. SOC.; U.S.A.; DA. 1974; VOL. 198; PP. 177-190; BIBL. 4 REF.Article